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概要

等質マルコフ連鎖請求権を伴う金利下での一般化リスクプロセスにおける破産確率

プン・ドゥイ・クアン、グエン・ヴァン・ヴー、グエン・ホン・ニャット、ブー・チー・クアン

この論文の目的は、同次マルコフ連鎖クレームを伴う利子力下での一般化リスクプロセスの破産確率に対する再帰的および積分方程式を与えることである。これらのプロセスの破産確率に対する一般化ルンドバーグ不等式は、再帰的手法を使用して導出される。まず、定理 2.1 と定理 2.2 で有限時間確率に対する再帰方程式と最終的な破産確率に対する積分方程式を与える。これらの方程式を使用して、定理 3.1 と定理 3.2 で有限時間確率と最終的な破産確率に対する確率不等式を導出できる。上記の結果は、有限時間確率と最終的な破産確率の上限を与える。