マセマティカ エテルナ
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概要

バー分布と対数正規分布の混合を使用した火災損失データのモデル化

宋暁林

火災による損失データは通常、急尖およびファットテールの特性を持ち、混合モデルによってよく適合します。この論文では、Burr 分布と対数正規分布の混合を構築します。ハザード関数、各次数モーメント、平均偏差の解析式など、いくつかの関連する統計特性が調査されます。パラメータは EM アルゴリズムによって推定されます。中国の火災による損失データへの適用を示します。シミュレーションデータのパラメータ推定とモデルチェックは、R 言語を使用して行われます。最後に、リスク尺度 V aR と TV aR を調査し、理論値と経験値を比較します。結果は、Burr モデルと対数正規モデルの混合の方が適合性が高いことを示しています。