マセマティカ エテルナ
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概要

投資収益と従属構造による破産確率

郭鳳龍と王鼎成

この論文では、離散時間リスクモデルにおける破産確率を調査します。このモデルでは、保険料はマルコフ連鎖でモデル化され、請求額と金利は2つの一次自己回帰過程に従います。リスクモデルにおける破産確率には、再帰方程式と積分方程式が与えられます。破産確率の不等式は、再帰的手法によって導出されます。