マセマティカ エテルナ
オープンアクセス

概要

ポートフォリオ最適化モデルのいくつかの特性

ユエ・ホアン

ポートフォリオ最適化問題は、必要な収益に対するリスクを最小化する、または特定のリスク レベルに対する収益を最大化する証券ポートフォリオを見つけることです。この論文では、非負の制約の下での期待収益率を持つポートフォリオ投資モデルについて説明します。モデルのいくつかの特性を証明しました。これらの特性を使用すると、モデルの解決が簡素化されます。