マセマティカ エテルナ
オープンアクセス

概要

利子力のもとでの一般化リスクプロセスにおける有限時間破滅確率

ブイコイダムとプンズイクアン

この論文の目的は、請求と保険料が正の値のランダム変数、利息が非負の値のランダム変数（請求、保険料、利息は独立していると仮定）であると仮定して、利息の力の下での一般化リスクプロセスの破産確率の正確な式を構築することです。この状況は、多くの状況で非常に現実的です。この論文では、破産（非破産）確率の正確な式を導出します。結果を説明するために数値例を示します。私たちの結果は、クロード・ルフェーブルとステファン・ロイズによって導出された正確な式であるモデルを拡張したものです。