マセマティカ エテルナ
オープンアクセス

概要

小売ローンのプールの提供に関する偏微分方程式の解

Huizhen Yu、Shaoyong Lai、Aiyin Wang

小売ローンのプールの引当金を表す偏微分方程式が調査されます。方程式の解は、特定の状況下で明示的に与えられます。担保付き小売ローンのデフォルトによる予想損失をカバーする引当金は、オプション アプローチを使用して測定されます。